SKRIPSI DIGITAL
Value at Risk Saham Berdasarkan Metode Simulasi Monte Carlo dengan Uji Validasi Backtesting pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar di BEI Periode Maret 2021-Maret 2022
Investasi saham menjadi sangat populer pada tahun 2021 hingga 2022, yang didominasi investor dari generasi milenial dan generasi Z, karena tingkat pengembalian yang didapat lebih besar dari aset lain. Namun pada kenyataannya, investasi saham penuh dengan ketidakpastian, yang menimbulkan kepanikan bagi para investor sehingga saham menjadi fluktuatif, hal tersebut membuat investor kehilangan motivasi dalam mengambil keputusan investasi, dan cenderung menggunakan emosinya tanpa mempedulikan risiko serta rentan merugi. Perusahaan pada indeks LQ45 memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar terbesar, sehingga dapat dijadikan ukuran statistik dalam meminimalisir risiko investasi, namun pada periode Maret 2021-Maret 2022 mengalami penurunan average return. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis risiko investasi pada saham LQ45 selama periode Maret 2021-Maret 2022 dengan mengestimasi nilai Value at Risk berdasarkan metode simulasi Monte Carlo dengan uji validasi backtesting dan asumsi dana investasi awal sebesar Rp100.000.000,00 dengan confidence level 95%. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 37 perusahaan yang didapat dengan menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian untuk VaR menunjukkan VaR paling rendah yaitu pada saham BBCA dan nilai VaR paling tinggi yaitu pada MEDC. Uji validasi backtesting dengan kupiec test menunjukkan hasil bahwa metode Monte Carlo yang digunakan dan seluruh nilai estimasi VaR adalah valid.
No other version available
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography