SKRIPSI DIGITAL
Pembentukan Portofolio Optimal dengan Model Markowitz dan Model Indeks Tunggal pada Perusahaan di Sub Sektor Perbankan Periode 2018-2022 = Formation of Optimal Portfolios using the Markowitz Model and Single Index Model for Companies in the Banking Sub-Sector for the 2018-2022 Period
Penelitian ini bertujuan mengetahui seberapa besar return ekspektasi dan risiko portofolio optimal
serta model yang terbaik antara Model Markowitz dengan Model Indeks Tunggal dalam
pembentukan portofolio optimal pada perusahaan Sub Sektor Perbankan periode 2018-2022. Jenis
penelitian ini termasuk deskriptif kuantitatif terapan. Data penelitian menggunakan data sekunder
berupa harga penutupan saham, IHSG dan suku bunga SBI bulanan. Ukuran sampel sebanyak 29
perusahaan. Analisis data mengunakan Model Markowitz dan Model Indeks Tunggal. Hasil
penelitian menunjukan bahwa saham-saham yang membentuk portofolio optimal dengan Model
Markowitz sebanyak 12 saham perusahaan yang memberikan return ekspektasi sebesar 1,41%,
risiko absolut sebesar 4,48%, dan koefisien variasi sebesar 318,96%. Sementara Model Indeks
Tunggal sebanyak 10 saham perusahaan yang memberikan return ekspektasi sebesar 4,65%, risiko
absolut sebesar 10,21%, dan koefisien variasi sebesar 219,68%. Oleh karena itu, Model Indeks
Tunggal lebih baik dari Model Markowitz, karena koefisien variasi Model Indeks Tunggal sebesar
219,68% lebih kecil jika dibandingkan dengan risiko relatif Model Markowitz sebesar 318,96%.
Kata Kunci : Portofolio Optimal, Portofolio Efisien, Himpunan Portofolio Efisien, Himpunan
Peluang Portofolio, Indeks Harga Saham Gabungan, Aktiva Bebas Risiko.
No other version available
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography