SKRIPSI DIGITAL
Optimalisasi Portofolio Saham IDX LQ45 Low Carbon Leaders dengan Metode Indeks Tunggal: Model Expected Return CAPM dan Fama-French Three Factor Model = Optimizing the IDX LQ45 Low Carbon Leaders Stock Portfolio using the Single Index Method: Expected Return Model CAPM and Fama-French Three Factor Model
Perlambatan ekonomi global dan inflasi tinggi menjadi tantangan signifikan bagi kondisi ekonomi Indonesia, yang diperkirakan akan tetap di bawah 5% dalam beberapa tahun mendatang menurut laporan Bank Dunia. Meskipun demikian, terdapat komitmen kuat untuk menerapkan sistem ekonomi berkelanjutan. Bursa Efek Indonesia mendukung upaya ini dengan meluncurkan Indeks IDX LQ45 Low Carbon Leaders (IDX LQ45LCL) pada Presidency G20 Indonesia 2022, yang dirancang untuk mendorong investasi hijau dengan fokus pada pengurangan dampak emisi karbon. Penelitian ini bertujuan memprediksi expected return dengan pendekatan CAPM dan FFTFM serta mengoptimalkan portofolio saham IDX LQ45LCL dengan Metode Indeks Tunggal. Data yang digunakan adalah data closing price mingguan selama periode penelitian 2 Januari 2023 hingga 26 April 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa expected return yang diprediksi oleh CAPM dan FFTFM adalah sama dengan 13 perusahaan sampel secara konsisten menghasilkan expected return positif. Portofolio optimal berdasarkan CAPM memiliki expected return dan risiko lebih besar dibandingkan FFTFM. Namun, sudut portofolio FFTFM lebih besar (0,2853) dibandingkan CAPM (0,2795) menunjukkan bahwa perbandingan return dan risiko yang lebih baik.
Kata Kunci : Investasi Hijau, Expected Return , Portofolio Optimal, Capital Asset Pricing Model (CAPM), dan Fama-French Three Factor Model (FFTFM).
No other version available
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography